Индексы российского рынка акций позволяют отслеживать его общее настроение и динамику, потому что включают наиболее крупные, ликвидные и активно развивающиеся отечественные компании, род деятельности которых относится к основным секторам экономики. Индексы изменяются в зависимости от динамики входящих в них акций в среднем.
Индекс МосБиржи и Индекс РТС – основные российские индексы акций. Ценовые, взвешенные по рыночной стоимости компаний (по свободным акциям в обращении) композитные индексы, которые по состоянию на 14 января оба включают по 45 компаний РФ, каждую с определённым весом, регулярно ребалансируются. Чем больше рыночная стоимость (капитализация) компании, тем больший вес в индексе она представляет.
Индекс МосБиржи [IMOEX] (ранее – Индекс ММВБ) – расчёт в рублях, лидер по объёму торгов.
Индекс РТС [RTSI] – расчёт в долларах, менее позитивная динамика при слабом рубле и меньший объём торгов.
Как видно ниже, наибольший вес в этих индексах у компаний:
1) Сбербанк, акции обыкновенные (ао) [SBER] – 14,25%
2) Газпром [GAZP] – 13,72%
3) Лукойл [LKOH] - 11,06%
4) Яндекс [YNDX] – 8,12%
5) Новатэк [NVTK] – 5,06%
Динамика бумаг этих компаний в большей степени определяет изменение этих индексов. В целом, РТС и МосБиржа представлены преимущественно бумагами промышленного сектора, в частности нефтегазового.
В рамках Индекса МосБиржи есть отраслевые субиндексы, ориентированные на конкретную отрасль, имеющие как рублёвые, так и долларовые варианты:
1) Нефти и газа [MOEXOG] – включает Башнефть, Газпром, Лукойл, Новатэк, Роснефть, Русснефть, Сургутнефтегаз обыкновенные и привилегированные (ап), Татнефть ао и ап, Транснефть ап.
2) Электроэнергетики [MOEXEU]– включает Энел Россия, ФСК ЕЭС, Русгидро, ИнтерРАО, Мосэнерго, Иркутскэнерго, Ленэнерго ап, Региональные МРСК, ОГК-2, ТГК-1, Россети ао и ап, Юнипро, Россети Московский регион.
3) Телекоммуникаций [MOEXTL] – включает Ростелеком ао и ап, МТС, МГТС ап.
4) Металлов и добычи [MOEXMM] – включает Алроса, Северсталь, ГМК Норильский Никель, ММК, Мечел, НЛМК, Полюс Золото, Петропавловск, Polymetal, Распадская, Rusal, Селигдар, ВСМПО АВИСМА.
5) Финансов [MOEXFN] – включает БСП, МКБ, Московская Биржа, QIWI, Сбер ао и ап, Сафмар, TCS Group, ВТБ.
6) Потребительского сектора [MOEXCN] – включает РусАгро, Аптека 36,6, Русская Аквакультура, Белуга Групп, Детский Мир, X5 Retail, Лента, Группа «Мать и дитя», Магнит, М.Видео, Обувь России, Cоллерс.
7) Химии и нефтехимии [MOEXCH] – включает Акрон, Казаньоргсинтез ао и ап, Нижнекамскнефтехим ао и ап, ФосАгро.
8) Транспорта [MOEXTN] – включает Аэрофлот, FESCO, Совкомфлот, Globaltrans, НКХП, НМТП.
Индекс МосБиржи голубых фишек [MOEXBC] – является индикатором 15 наиболее ликвидных акций РФ, называемыми «голубыми фишками».
Индекс МосБиржи средней и малой капитализации - [MCXSM в рублях и RTSSM в долларах] – включает 35 компаний с малой и средней рыночной стоимостью.
Индексы МосБиржи широкого рынка – [MOEXBMI в рублях и RUBMI в долларах] - включают топ-100 ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, капитализации и доли акций, находящейся в свободном обращении (free-float) и являются основой для формирования баз расчета остальных индексов Московской Биржи. В базу расчета индексов включаются акции, коэффициент free-float которых составляет не менее 5%.
Индекс Дополнительной сессии МосБиржи [IMOEX2] – появился относительно недавно, после введения вечерней торговой сессии до 23:45 по МСК, во время которой он и рассчитывается в рублях по 45 компаниям основного Индекса МосБиржи.
Помимо основных, на Московской Бирже представлено несколько тематических индексов.
Индекс МосБиржи 10 [MOEX10] – ценовой равновзвешенный индекс наиболее ликвидных акций Московской Биржи. Изменяется в цене как среднее арифметическое от изменения цен, входящих в него акций, поскольку вес каждой из них близок к 10%. В Индекс МосБиржи 10 входят: Аэрофлот, Газпром, ГМК Норильский Никель, Лукойл, Полюс Золото, Polymetal, Сбер обыкновенные и привилегированные, Татнефть, Яндекс.
Индекс МосБиржи 15 [MRBC] - отличается от Индекса Голубых фишек (MOEXBC) ограничением максимального веса одного эмитента. Если в Голубых фишках максимальный вес принадлежит акциям Сбера в размере 17,49%, то в МосБирже 15 лидерство делят:
1) Газпром – 13,41%
2) ГМК Норильский Никель – 12,97%
3) Лукойл – 12,35%
4) Сбер – 12,2%
5) Яндекс - 10,25%
Индекс МосБиржи Ответственность и открытость [MRRT] – 23 российские акции, эмитенты которых в полной мере раскрывают информацию по вопросам устойчивого развития (УР) и корпоративной социальной ответственности (КСО) в публичной корпоративной отчетности на русском языке, отражая воздействие на социальную и природную среду. Оценками для компаний из индекса «Ответственность и открытость» служит информация по 43 показателям, включающим 70 индикаторов, характеризующих ответственную деловую
практику, включая экономические экологические, социальные показатели деятельности и аспекты корпоративного управления.
Индекс МосБиржи Вектор устойчивого развития [MRSV] – 20 российских акций, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, а также динамику показателей социальноэкономической и экологической результативности деятельности, снижающие экологическую «цену» производства. Показатели для компаний индекса «Вектор устойчивого развития»:
1) производительность труда,
2) производственная безопасность, охрана труда,
3) оплата труда и расходы на социальные программы для персонала,
4) обучение персонала,
5) текучесть кадров,
6) выбросы в атмосферу, в том числе выбросы парниковых газов,
7) водопотребление и сбросы в водные источники,
8) энергоэффективность и энергопотребление,
9) обращение с отходами,
10) социальные инвестиции.
Индекс МосБиржи Инноваций [MOEXINN] – акции, допущенные к торгам в секторе "Рынок инноваций и инвестиций". На данный момент 7 компаний:
1) Объединённая авиастроительная корпорация [UNAC] – 34,26%
2) HeadHunter [HHRU] – 34,03%
3) QIWI [QIWI] – 21,67%
4) Институт Стволовых Клеток Человека [ISKJ] – 5,07%
5) Фармсинтез [LIFE] – 2,39%
6) Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов [GEMA] – 1,43%
7) НПО «Наука» - 1,15%
Индекс волатильности российского рынка [RVI] – «российский индекс страха», аналог американского VIX, не является фондовым индексом, однако это индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности (колебаний) цен опционов на Индекс РТС. Когда на рынке паника, RVI растёт, при успокоении RVI снижается. При расчёте индекса, используются цены ближайшей и следующей за ней серий опционов со сроком до исполнения более 30 дней.
Пиковые значения RVI могут свидетельствовать о чрезмерной панике на рыке и возможном скором начале роста. Также минимальные значения могут говорить об эйфории и возможности скорой коррекции по индексу РТС. Не стоит забывать, что RVI основывается на долларовом Индексе РТС, который может не совпадать с динамикой индекса МосБиржи при изменении валютного курса Доллар/Рубль.
Примечательно, что некоторыми из вышеуказанных индексов можно торговать. На срочном рынке торгуются фьючерсы на Индексы Мосбиржи, РТС, «Голубых фишек» и Волатильность российского рынка. Также на рынке представлены биржевые фонды ETF и БПИФ на российские индексы, которые упоминались в статье «ETF на Московской Бирже».
Прибыльные инвестиции – это последовательное и целенаправленное увеличение капитала год за годом, в котором прибыли и убытки - неотъемлемые шаги к достижению общего стабильного результата. Научиться прибыльным и безопасным вложениям с практикой, сопровождением, а также формированием и корректировкой собственных портфелей всегда можно на курсе «Высокодоходные инвестиции».
